个人简介

李红权,男,1976年11月出生,教授,博士生导师,湖南省普通高校学科带头人,入选湖南省121创新人才工程,现任湖南师范大学商学院副院长。管理科学与工程(金融工程方向)博士(湖南大学)、博士后(中科院系统所),美国“常春藤名校”康奈尔大学(Cornell University)经济系访问学者(Visiting Scholar),日本京都大学(Kyoto University)特邀访问研究员(任日本文部省GCOE Research Fellow)。入选“湖南省普通高校学科带头人”、“湖南省新世纪121人才工程”、获“湖南省青年骨干教师”、“湖南师范大学科研标兵”、“湖南师范大学社科青年学术骨干”等称号。统计学一级学科博士点(金融统计与风险管理方向)学术带头人,理论经济学博士点(西方经济学与金融风险理论)方向负责人、校学术委员会委员,院学术委员会主席、院学位委员会委员。

邮箱:Lhquan2000@126.com      

[学术兼职]

国家自然科学基金委同行评议专家;国家社科基金成果鉴定专家;中国系统工程学会金融系统工程专委会理事;湖南省系统工程与管理学会副理事长;BIFE 2010, 2011(商业智能与金融工程国际大会)程序委员会委员;中国留美经济学会会员;《经济研究》、《管理科学学报》、《系统工程理论与实践》、《复杂系统与复杂科学》、JSSC、Quarterly Review of Economics and Finance等国际、国内刊物的审稿人

[社会兼职]

国家开发银行(湖南省分行)特聘专家。

[研究生招生专业与方向]

硕士研究生:应用经济学(金融学)、理论经济学(西方经济学与金融风险理论)、金融专硕(MF)、工商管理硕士(MBA)

博士研究生:理论经济学(西方经济学与金融风险理论)、统计学(金融统计与风险管理,授予经济学博士学位)

[研究方向与教学科研成果]

研究领域:金融工程与风险管理;金融监管研究;公司财务;投融资决策分析。为本科生讲授《金融市场学》、《金融工程学》、《投资学》、《计量经济学》等课程;为研究生开设《高级投资学》、《高级金融风险管理》等课程。在金融风险管理、投融资决策管理、金融计量与金融统计分析、公司财务等研究方向于国内管理类与金融经济类国家权威刊物《经济研究》、《中国管理科学》、《财经研究》及《Finance Research Letters》、《International Journal of Intelligent Systems》等国际学术期刊等已发表论文60余篇,其中SSCI/SCI收录10余篇;出版学术专著2部。
  主持科研课题8项,其中包括国家自然科学基金3项(其中一项后评估为优秀)、教育部人文社科基金2项、国家国际科技合作专项项目子课题1项;研究成果获得省部级奖励4次其中包括“教育部科技进步奖一等奖”1次,并获得ICCS国际最佳论文奖1次;研究生培养方面,指导的研究生多人次获得“国家奖学金”、“湖南省优秀硕士论文”、“湖南省研究生科研创新基金”、“湖南省优秀研究生”等,并在“全国研究生数学建模大赛”、“全国大学生统计建模大赛(研究生组)”等获得多个奖项。
  [所获奖励]

2018年入选“湖南省121人才创新工程”(第二层次)

2016年获得“湖南省社会科学优秀成果奖”二等奖(独立获奖)

2014年入选“湖南省普通高校学科带头人”(验收为优秀)

2014年荣获BIFE“Distinguished Contribution Award”( The 7th International Conference on Business Intelligence and Financial Engineering)

2011年入选“湖南省新世纪121人才工程”

2008 The Best Paper Award of Computational Finance and Business Intelligence, the International Conference on Computational Science (ICCS’2008, Kraków, POLAND) 国际计算科学大会“最佳论文奖”(计算金融与商业智能方向)
  2008年荣获“教育部高校科学技术奖(科技进步奖)一等奖”
  (获奖项目:风险预警与决策支持系统开发平台及其关键技术研究)
  2006年荣获“湖南省科技进步奖二等奖”
  (名称:面向中国金融市场与金融机构的风险管理理论与方法及应用研究)
  2004年荣获“湖南省第七届哲学社会科学优秀成果二等奖”
  (名称:基于风险价值的行为金融风险管理理论与方法研究)
  2006年荣获“湖南大学优秀博士论文奖”

[专著(合著)]

李红权. 金融市场的波动行为与波动机理研究[M]. 上海:上海财经大学出版社,2012年6月。

李红权,马超群.金融市场的复杂性与风险管理[M].北京:经济科学出版社,2006年12月。

[学术论文代表作]

1.Hongquan LI,Yongmiao Hong. Financial volatility forecasting with range-based     autoregressive volatility model [J]. Finance Research Letters, 2011, 8(2): 69-76. (Elsevier,SSCI)

2.Hongquan li, et al. Transaction Tax, Heterogeneous Traders and Market Volatility [J]. Kybernetes: the international journal of cybernetics, systems and management sciences, 2015, 44(5):757-770.  (SCI、SSCI双收录)

3.H.Q.Li, S.Y.Wang. Heterogeneity, nonlinearity and endogenous market volatility [J]. Journal of Systems Science and Complexity, 2011,24(6) (Springer, SCI,MR)

4.Yi Z-H, Li H-Q*. Triangular norm-based cuts and possibility characteristics of triangular intuitionistic fuzzy numbers for decision making[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2018;33(6): 1165–1179 (SCI,中科院2区)

5.Hong-Quan Li,Zhi-Hong Yi,Yong Fang. Portfolio selection under uncertainty by the ordered modular average operator [J]. Fuzzy Optimization and Decision Making, 2019,18(1):1-14(SCI,中科院3区)

6.李红权,洪永淼,汪寿阳. 我国A股市场与美股、港股的互动关系研究:基于信息溢出视角[J]. 经济研究,2011(8):15-25.

7.李红权,何敏园,严定容. 国际金融风险传导的微观经济基础研究:基于公司数据角度[J]. 金融评论,2017,(5):58-72

8.李红权,汪寿阳,马超群. 股市波动的本质特征是什么?基于非线性动力学视角的研究[J].中国管理科学,2008(5):1-8.

9.李红权,汪寿阳. 基于价格极差的金融波动率建模:理论与实证分析[J]. 中国管理科学,2009,17(6):1-8.

10.李红权, 马超群. 股市收益率与波动性长期记忆效应的理论与实证研究[J]. 财经研究,2005(8):29-37.