学术活动预告|《Chance-constrained Optimization for Pension Fund Portfolios in the Presence of Default Risk》
发布时间：2019-10-10 发布者： 查看次数：次
主题：Chance-constrained Optimization for Pension Fund Portfolios in the Presence of Default Risk
主讲人：Kok Lay Teo 教授
时间：10月14日（星期一）下午3:00
地点：商学院304会议室
主讲人简介：
Kok Lay Teo（张国礼）教授，澳大利亚科廷大学（Curtin University）数学与统计系杰出教授（John Curtin Distinguished Professor）。博士毕业于加拿大渥太华大学（University of Ottawa），1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任，2005年至2010年任澳大利亚科廷大学数学与统计系的首席教授和系主任。张教授主要从事最优控制、优化理论与应用、金融优化决策理论等方面研究。担任Journal of Industrial and Management Optimization等4本国际期刊的主编。