（供稿 科研办）10月14日下午，澳大利亚科廷大学Kok Lay Teo（张国礼）教授应邀来我院讲学，在商学院304会议室为作题为“Chance-constrained Optimization for Pension Fund Portfolios in the Presence of Default Risk”的学术报告。研究生院院长刘子兰出席，报告会由商学院副院长李红权主持。
Kok Lay Teo（张国礼）为大家介绍了一种离散随机优化控制方法在养老基金债券投资组合优化问题中的应用。该优化模型不仅能考虑债券违约的可能性，还能通过机会约束以一定的概率保证基金现金持有的最低水平。Kok Lay Teo教授指出，此模型的求解可以通过求解相对应的保守近似模型实现，利用基于梯度的优化方法求解该近似的确定性模型。
互动环节，会场学术氛围浓厚，师生们积极提问，张国礼教授均予以详细解答。会议最后，李红权作总结，就模型可能的拓展和对中国国情的实用性进行了进一步讨论。
商学院部分师生参加了此次讲座。
主讲人简介：
Kok Lay Teo（张国礼）教授，现任澳大利亚CurtinUniversity（科廷大学）John Curtin杰出贡献教授。1998年至2005年任香港理工大学应用数学系的首席教授和系主任。2005年至2010年任科廷大学数学与统计学系主任,首席教授。张教授主要从事最优控制、鲁棒控制理论与应用和通讯信号处理等方面的工作，在运筹学以及优化算法方面有着很深的学术造诣，出版英文专著5本，发表高水平和高影响的学术论文五百余篇，应邀作过许多重要的学术报告，得到了国际学术界的高度认可，并作为大会主席组织了多个专题国际学术大会。张教授现任三个国际杂志JournalofIndustrial and Management Optimization、DynamicsofContinuous, Discrete and Impulsive Systems, Series B和NumericalAlgebra, Controland Optimization的主编，并是Automatica, JournalGlobalOptimization等十余个杂志的编委。